Indicadores do ciclo de negociação

Schaff Trend: um indicador mais rápido e mais preciso.
O Schaff Trend Cycle Indicator é o produto da combinação de estocásticos lentos e da convergência / divergência média móvel (MACD). O MACD tem uma reputação de ser um indicador de tendência, mas tem uma reputação igual a ser retardada devido à sua linha de sinal com resposta lenta. A linha de sinal melhorada dá ao STC sua relevância como um sinal de alerta precoce para detectar as tendências da moeda.
Como o STC funciona.
Como o MACD não é mais do que uma série de EMAs com uma linha de sinal, o STC melhorou no MACD. O MACD possui EMA de 12 e 26 períodos com uma linha de sinal de nove períodos. O indicador STC melhorou isso incorporando uma EMA de 23 e 50 períodos com um componente de ciclo usado como a linha de sinal de 10 períodos. Uma vez que podemos calcular as tendências do ciclo com base na X quantidade de dias, podemos saber até quanto tempo e quanto tempo dura uma tendência em termos de pips potenciais para ganhar.
Em termos de indicadores antigos e novos, o indicador STC é bastante original em sua concepção. Nunca foi desenvolvido um indicador usando um componente de ciclo. A maioria usa alguma forma de média móvel, particularmente EMAs, como base, porque é mais fácil de calcular e se concentra em preços recentes em vez de um conjunto de dados de dados longos de baixa média simples de preços de fechamento. (Saiba mais sobre estocásticos em Stochastics: um indicador preciso de compra e venda).
No entanto, tão confiável como o indicador STC pode ser, nunca será um indicador perfeito. O fator de confiabilidade pode ser maior, mas existem pequenos problemas devido à capacidade do STC de permanecer em mercados de sobrecompra e sobrevenda por longos períodos. Por esse motivo, o indicador STC deve ser usado para o propósito pretendido: seguir a linha de sinal para cima e para baixo e tirar lucros quando a linha de sinal atinge o fundo ou o topo. Eventualmente, outro sinal irá gerar.
Dê uma olhada no gráfico horário do GBP / JPY, o vovô dos pares de moedas. O MACD gera seu sinal quando a linha MACD cruza com a linha de sinal. O indicador STC gera seu sinal de compra quando a linha de sinal virar de 25 para indicar uma longa ou baixa de 75 para indicar um curto. Observe quanto mais sinais o STC gerado em comparação com o MACD. Ele serviu de aviso prévio de mudança de tendência na parte esquerda com a longa vela vermelha. Um sinal de venda foi gerado em 142,50 e parou em 139,50, um movimento de 300 pip. Enquanto as linhas MACD passaram por volta de 140, a linha STC gerou um sinal de compra em cerca de 140,00 e parou em 142,45, um movimento de 245 pips. O próximo sinal de venda foi gerado em cerca de 144,00 e durou até 141,50, um movimento de 250 pip. Esses movimentos ocorreram antes dos sinais de compra e venda gerados pelo MACD.
Observe quantas vezes a linha STC resultou em uma linha direta para sinalizar um mercado de sobrecompra ou sobreposição. Um certo aspecto é que os mercados de sobre-venda acabarão por se sobre-comprar e os mercados de sobrecompra tornar-se-ão sobrevendidos, especialmente quando se trata dos aspectos do ciclo monetário desse indicador. No entanto, isso não é um gerador de sinal. Os mercados de sobrecompra ou sobrevenda representados por uma linha reta podem em muitos casos ainda representar 200 pontos no lado positivo, como ocorreu na marca de sobrecompra às 14:00 no meio do gráfico. Este é o pequeno problema com o indicador STC. A recomendação é aguardar o sinal antes de saltar.
Pode-se aumentar a linha de sinal de contagem de ciclos de 10 e ajustar para cima para se adequar ao mercado exato. Isso representaria rotas de mercado menores e uma leitura mais precisa. É aconselhável precaução para não aumentar a contagem de ciclos superior a 40, pois essa é a contagem máxima de moeda. Pode-se também ajustar para baixo para gerar muitas voltas de mercado, mas podem não ser sinais precisos. Para gráficos mais longos em tempo, como o semanal, é recomendado ajustar as EMAs para 12 e 26 ou 7 e 13 e permitir a mesma quantidade de contagem de ciclos em 20 como a linha de sinal. Para intervalos de tempo mais curtos, como o gráfico de 10 minutos, aumente os EMAs para 115 e 240 e permita a mesma contagem de ciclos. Uma recomendação pessoal é permitir que o indicador funcione como pretendido com as configurações recomendadas, especialmente quando se trata de contagens de ciclo. É melhor ajustar as EMAs do que a linha de giro da contagem de ciclos se for necessário ajustar.

Indicadores do ciclo de negociação
Um ciclo no mercado é determinado por uma série de padrões de repetição.
Esses padrões são, em geral, dedicados a determinados eventos de mercado, como estações, contagens de dias simples, sequência evento a evento, teorias de mercado e fórmulas e assim por diante.
A lista de indicadores do ciclo inclui:
comerciante.
Pls explica retrações e extensões Fibonacci.
ainda esperando ...
Muito bom site. Mantenha-o simples, como você está fazendo, é perfeito.
Por favor, se você puder adicionar informações sobre o preço de Fibonnaci e o tempo relacionado.
o mesmo com outros comentários. explique os recortes Fibonacci.
Bom trabalho. Mantendo-o simples e doce.
Eu aprecio seus esforços.
Antes de tudo, gostaria de expressar meus agradecimentos pelos seus esforços que são mais do que úteis para mim.
Se possível, você pode codificar a fórmula ZIG ZAG para o metastock?

O indicador estocástico como sua ferramenta de sincronização de ciclos.
Trend Trading For Dummies.
Para encontrar o melhor momento para entrar em uma negociação na direção da tendência, você precisa de um instrumento objetivo que o ajude a medir os ciclos com precisão. O melhor que você pode realisticamente esperar é desenvolver uma ferramenta que coloque as chances do seu lado. Não ganhou certeza perfeita, mas pode dar-lhe um cenário de probabilidade que favorece você.
O indicador estocástico não é uma ferramenta de temporização.
O indicador estocástico, criado pelo Dr. George Lane, é um oscilador que realmente foi projetado para medir o impulso e não os ciclos. Mais especificamente, mede o preço de fechamento atual em relação à sua faixa de preço em um período de tempo definido no passado. O período mais comum de tempo passado definido é de 14 barras.
O indicador pressupõe que os mercados com impulso ascendente tendem a fechar perto dos altos e que os mercados com impulso descendente tendem a fechar perto de seus mínimos. O indicador é um indicador limitado em que a fórmula matemática do indicador permite atingir um valor máximo de 100 e um valor mínimo de 0.
Em outras palavras, o indicador nunca ultrapassa uma leitura de 100 ou abaixo de uma leitura de 0, não importa o quanto o mercado mude para cima ou para baixo.
O indicador estocástico é composto por duas linhas:
A linha% K mede o valor do cálculo estocástico. Na figura,% K é a linha fina que se move mais rápido.
A linha% D é uma média móvel exponencial de três períodos de% K. Na figura,% D é a linha mais lenta e grossa.
O indicador também possui duas linhas horizontais que geralmente são colocadas nos valores de 20 e 80, indicando áreas de sobre-venda e sobrecompra, respectivamente.
Você pode ter uma sensação dos ciclos no mercado, observando os altos e baixos das oscilações do indicador. O cruzamento de% K acima e abaixo de% D também ajuda a identificar visualmente os altos e baixos do ciclo.
No entanto, se você estudar uma grande amostra de dados de mercado e olhar para o indicador em relação ao movimento de preços, você notará que ele está freqüentemente atrasado. Além disso, em mercados fortemente tendentes, não localiza tantas alturas e baixas de ciclo quanto você quiser.
A figura a seguir fornece um exemplo de como as configurações tradicionais do indicador estocástico podem produzir sinais baixos e baixos de poucos ciclos quando o mercado está em tendência.
Otimizando a ferramenta de temporização para entradas ideais.
A solução para transformar o oscilador estocástico em um indicador de ciclo que lhe oferece mais oportunidades para comprar e vender é encurtar o tempo que mede ao alterar as entradas do indicador. As configurações padrão que você possui no seu software de classificação podem variar. Aqui estão as configurações recomendadas:
Suavização (Média): 2.
O resultado dessas mudanças é simplesmente criar mais altos e baixos no indicador, de modo que em vez de medir o impulso de longo prazo, o indicador mede as oscilações de curto prazo no mercado.
O encurtamento dos parâmetros do indicador cria claramente mais instâncias em que o indicador atinge os níveis de sobrecompra e sobrevenda, potencialmente fornecendo mais sinais de compra e venda.

Ciclos.
Índice.
Introdução.
Um ciclo é um evento, como um preço alto ou baixo, que se repete regularmente. Existem ciclos na economia, na natureza e nos mercados financeiros. O ciclo econômico básico engloba uma desaceleração econômica, fundo, recuperação econômica e top. Os ciclos na natureza incluem as quatro estações e a atividade solar (11 anos). Os ciclos também fazem parte da análise técnica dos mercados financeiros. A teoria do ciclo afirma que as forças cíclicas, longas e curtas, impulsionam os movimentos de preços nos mercados financeiros.
Os ciclos de preço e tempo são usados ​​para antecipar pontos de viragem. Normalmente, os pontos baixos são usados ​​para definir o comprimento do ciclo e depois projetar os mínimos do ciclo futuro. Embora existam evidências de que os ciclos realmente existem, os ciclos mudam ao longo do tempo e até desaparecem às vezes. Embora isso possa parecer desencorajador, a tendência é da mesma maneira. Há, de fato, evidência de que a tendência dos mercados, mas não o tempo todo. A tendência desaparece quando os mercados se deslocam para uma faixa de negociação e reverte quando os preços mudam de direção. Ciclos também podem desaparecer e até mesmo inverter. Não espere que a análise do ciclo identifique as altas ou baixas da reação. Em vez disso, a análise do ciclo deve ser usada em conjunto com outros aspectos da análise técnica para antecipar pontos decisivos.
O Ciclo Perfeito.
A imagem abaixo mostra um ciclo perfeito com um comprimento de 100 dias. Nem todos os ciclos são bem definidos. Este é apenas um modelo para o ciclo ideal. O primeiro pico é de 25 dias e o segundo pico é de 125 dias (125 - 25 = 100). O primeiro ciclo baixo é de 75 dias e o segundo ciclo baixo é de 175 dias (também 100 dias depois). Observe que o ciclo cruza o eixo X em 50, 100 e 150, que é a cada 50 pontos ou meio ciclo.
Características do ciclo.
Comprimento do ciclo: geralmente são usados ​​para definir o comprimento de um ciclo e projetar o ciclo no futuro. Um ciclo alto pode ser esperado em algum lugar entre os baixos do ciclo.
Tradução: Ciclos quase nunca atingem o pico no ponto médio exato, nem no mínimo esperado no ciclo esperado. Na maioria das vezes, os picos ocorrem antes ou após o ponto médio do ciclo. A tradução certa é a tendência de que os preços alcancem o pico na última parte do ciclo durante os mercados bull. Por outro lado, a tradução para a esquerda é a tendência de que os preços alcancem um pico na metade da frente do ciclo durante os mercados ostentosos. Os preços tendem a atingir o pico mais tarde em mercados de touro e mais cedo em mercados de urso.
Harmônicos: os ciclos maiores podem ser divididos em ciclos menores e iguais. Um ciclo de 40 semanas se divide em dois ciclos de 20 semanas. Um ciclo de 20 semanas se divide em dois ciclos de 10 semanas. Às vezes, um ciclo maior pode dividir em três ou mais partes. O inverso também é verdade. Pequenos ciclos podem se multiplicar em ciclos maiores. Um ciclo de 10 semanas pode ser parte de um ciclo maior de 20 semanas e um ciclo ainda maior de 40 semanas.
Aninhamento: um ciclo baixo é reforçado quando vários ciclos sinalizam uma calha ao mesmo tempo. Os ciclos de 10 semanas, 20 semanas e 40 semanas estão aninhando quando todos atravessam ao mesmo tempo.
Inversões: às vezes, um ciclo alto ocorre quando deve haver um ciclo baixo e vice-versa. Isso pode acontecer quando um ciclo alto ou baixo é ignorado ou é mínimo. Um ciclo baixo pode ser curto ou quase inexistente em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os mercados podem cair rapidamente e pular um ciclo alto durante declínios acentuados. As inversões são mais proeminentes com ciclos mais curtos e menos comuns com ciclos mais longos. Por exemplo, pode-se esperar mais inversões com um ciclo de 10 semanas do que um ciclo de 40 semanas.
Categorias de dados.
Os pontos de dados em um gráfico de preços podem ser divididos em três categorias: tendências, cíclicas ou aleatórias. Os pontos de dados de tendência são parte de um movimento direcional sustentado, geralmente para cima ou para baixo. Os pontos de dados cíclicos são desvios recorrentes da média. As diversões ocorrem quando os preços se movem acima ou abaixo da média. Os pontos de dados aleatórios são o ruído, geralmente causados ​​por volatilidade intradía ou diária.
Os ciclos podem ser encontrados removendo a tendência e o ruído aleatório dos dados do preço. Os pontos de dados aleatórios podem ser removidos suavizando os dados com uma média móvel. A tendência pode ser isolada ao desconsiderar os dados. Isso pode ser feito concentrando-se em movimentos acima e abaixo de uma média móvel. Alternativamente, o Oscilador de Preços Detridos pode ser usado (veja abaixo).
Passos para encontrar ciclos.
1. Defina o gráfico para a escala de log. (Esta opção pode ser encontrada em "atributos do gráfico".)
Ao procurar ciclos, é importante visualizar mudanças de preços em termos percentuais em vez de termos absolutos. Em uma escala aritmética, um avanço de 100 para 200 será o mesmo que um avanço de 300 a 400. Mesmo que ambos os avanços sejam 100 pontos, eles são muito diferentes em termos percentuais. Um movimento de 100 para 200 é de + 100%, enquanto um movimento de 300 para 400 é de + 33,3%. Em uma escala de log, o movimento de 100 a 200 aparecerá muito maior do que o movimento de 300 para 400. Isso ocorre porque a porcentagem de mudança de 100 para 200 é três vezes maior. Um gráfico de escala de log é necessário para comparar corretamente a ação de preços em um longo período de tempo com mudanças de preços maiores.
2. Suavize a série de preços com uma média móvel curta e simples. Isto é para eliminar o ruído aleatório e se concentrar nos movimentos gerais. Um SMA curto de 5 dias é frequentemente adequado. O liso também ajuda a definir níveis de reação quando a volatilidade é alta, como outubro-novembro de 2008 no quadro abaixo.
3. Analise visualmente os gráficos para possíveis baixas do ciclo. Esta é talvez a maneira mais fácil de encontrar ciclos. Encontre alguns mínimos que parecem ter o mesmo comprimento de ciclo e estender esse ciclo no futuro.
4. Detrindo a série de preços para se concentrar em baixas do ciclo. Detrending pode ser feito com o Oscilador de Preços Detridos (DPO). Este indicador é baseado em uma média móvel centrada, ou seja, uma média móvel que foi deslocada para a esquerda por um fator (N / 2 + 1). Um DPO de 20 dias seria baseado em uma média móvel de 20 dias deslocada para a esquerda (passado) por 11 dias [(20/2 + 1) = 11)]. DPO seria então o preço de fechamento menos o valor da média móvel deslocada. O oscilador resultante reflete movimentos de preços acima e abaixo dessa média móvel deslocada. Podemos então usar os mergulhos dos osciladores para identificar um ciclo. Observe que o DPO termina antes do último preço. Isso ocorre porque a média móvel é deslocada e o DPO se alinha com a média móvel deslocada. Muitas vezes, ajuda a configurar o DPO de acordo com o comprimento do ciclo. Use um DPO de 10 períodos quando se procura um mínimo de ciclo de 10 dias ou um DPO de 40 dias quando se procura um mínimo de ciclo de 40 dias.
O gráfico abaixo mostra o S & amp; P 500 com a Ferramenta de Oscilador de Preços Detridos e Linhas de Ciclo. O gráfico é mostrado na escala de log para visualizar os movimentos como porcentagens. SPX é mostrado como um SMA de 5 dias que é deslocado 3 dias. Isso coloca a trama no meio do período médio móvel. A análise visual sugere que há um ciclo de três meses no trabalho. Portanto, o Oscilador de Preço Detrido é definido em 65 dias para confirmar o ciclo suspeito. O Oscilador de Preços Detridos torna-se negativo a cada poucos meses para confirmar um ciclo recorrente no trabalho. As setas azuis mostram as estimativas iniciais para o ciclo de 65 dias. A Ferramenta de Linhas de Ciclo é então aplicada para espalhar uniformemente os ciclos e projetar para o futuro.
Ciclos de calendário.
Como o próprio nome sugere, o Ciclo Presidencial é baseado na primeira e segunda metade do mandato presidencial. Este ciclo não é infalível, mas produziu bons resultados nos últimos 50 anos. Os estoques tendem a aumentar em geral, mas o S ​​& amp; P 500 aumentou mais durante a segunda metade do mandato do presidente do que o primeiro semestre. O gráfico abaixo mostra o S & amp; P 500 com o ciclo presidencial nos últimos 20 anos. Começa com os dois primeiros anos de Reagan (1981-1982) e termina com o primeiro ano de Obama (2009).
Yale Hirsch, fundadora do Almanac do Stock Trader & # 039; descobriu o ciclo de seis meses em 1986. Este ciclo é um dos mais populares em Wall Street. O período de alta dura-se de novembro a abril e o período de baixa dura-se de maio a outubro. "Vá embora e venda em maio" vem desse ciclo. Sy Harding levou os ciclos de seis meses e presidenciais adicionando MACD para o tempo. Basicamente, compre quando ambos os ciclos são bullish e MACD se torna positivo. Vender quando ambos os ciclos são baixos e o MACD se torna negativo. Este é um ótimo exemplo de usar outros indicadores em conjunto com ciclos para melhorar o desempenho.
Conclusões.
Uma vez identificados e compreendidos, os ciclos podem adicionar um valor significativo à caixa de ferramentas de análise técnica. Os ciclos não são perfeitos. Alguns vão perder, alguns desaparecerão e alguns irão dar um golpe direto. É por isso que é importante usar ciclos em conjunto com outros aspectos da análise técnica. A tendência estabelece a direção, os osciladores definem o impulso e os ciclos antecipam os pontos de virada. Procure por confirmação com suporte ou resistência no gráfico de preços ou em uma curva em um oscilador de impulso chave. Também pode ajudar a combinar ciclos. Por exemplo, o mercado de ações é conhecido por ter ciclos de 10 semanas, 20 semanas e 40 semanas. Estes ciclos podem ser combinados com o ciclo de seis meses e o ciclo presidencial para agregar valor. Os sinais são aprimorados quando vários ciclos aninham em um ciclo baixo.
Usando o SharpCharts.
Você pode usar nossa ferramenta de anotação ChartNotes para adicionar Linhas de Ciclo, Círculos de Ciclo e Ondas de Sine para seus gráficos. Abaixo, você encontrará um exemplo de um gráfico anotado com Linhas de Ciclo.
Ao adicionar anotações de ciclo, às vezes é útil medir os dois primeiros baixos de ciclo com linhas verticais. Para um ciclo de 20 dias, coloque uma linha vertical na primeira baixa, conte 20 dias e depois coloque uma segunda linha vertical. Comece a desenhar a anotação do ciclo a partir da primeira linha vertical e estenda-a para a segunda linha vertical para o primeiro ciclo de 20 dias. Os ciclos subseqüentes também serão de 20 dias.
Para saber mais sobre como adicionar anotações de ciclos, círculos de ciclos e anotações de Sinewave em seus gráficos, confira nosso artigo do Centro de suporte em ChartNotes e # 039; Ferramentas de estudo de linha.
O instantâneo abaixo vem das configurações SharpCharts para análise de ciclos. Primeiro, um gráfico de preços pode ser "invisível" em Atributo / Tipo de Gráfico. Em segundo lugar, a caixa Log Scale pode ser selecionada para exibir os movimentos de preços como variações percentuais. Em terceiro lugar, às vezes é necessário adicionar barras extras ao gráfico para estender as linhas de ciclo para o futuro. Em quarto lugar, uma SMA deslocada de 5 dias foi usada como uma sobreposição. Em quinto lugar, o Oscilador de Preços Detridos é definido em 20 dias e mostrado na janela indicadora abaixo.